PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMY с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMY с EAOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMY (Brookstone Yield ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. BAMY is actively managed, while EAOR is passively managed. Over the past year, BAMY returned 10.68% vs 19.56% for EAOR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BAMY charges 1.48%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.

Доходность

Сравнение доходности BAMY и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Yield ETF (BAMY) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMY показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью 7.50%.

BAMY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
-0.65%
1 месяц
3.41%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.56%
3 года*
13.83%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMY и EAOR

2026 (YTD)202520242023
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.16%12.93%10.60%5.20%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		7.50%15.59%10.69%9.29%

Correlation

The correlation between BAMY and EAOR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between BAMY and EAOR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMY и EAOR

Секторы
BAMY
EAOR

Технологии

40.4%
22.3%

Коммуникационные услуги

13.0%
5.6%

Потребительский циклический сектор

12.6%
5.8%

Здравоохранение

8.7%
5.2%

Финансовые услуги

6.8%
10.3%

Промышленность

6.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.8%

Коммунальные услуги

2.5%
1.7%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Энергетика

1.5%
2.3%

Недвижимость

1.3%
1.2%

Технологии

BAMY
40.4%
EAOR
22.3%

Коммуникационные услуги

BAMY
13.0%
EAOR
5.6%

Потребительский циклический сектор

BAMY
12.6%
EAOR
5.8%

Здравоохранение

BAMY
8.7%
EAOR
5.2%

Финансовые услуги

BAMY
6.8%
EAOR
10.3%

Промышленность

BAMY
6.6%
EAOR
6.8%

Потребительский защитный сектор

BAMY
5.3%
EAOR
2.8%

Коммунальные услуги

BAMY
2.5%
EAOR
1.7%

Сырьевые материалы

BAMY
1.5%
EAOR
1.8%

Энергетика

BAMY
1.5%
EAOR
2.3%

Недвижимость

BAMY
1.3%
EAOR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Yield ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с XCSR.TO

Доходность на риск

BAMY vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMY c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Yield ETF (BAMY) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMYEAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.30

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.30

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

2.97

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

13.04

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMY vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMY на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMY и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMYEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.87

+1.00

Просадки

Сравнение просадок BAMY и EAOR

Максимальная просадка BAMY за все время составила -6.03%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMY и EAOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMYEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.03%

-22.91%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-6.62%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.65%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-5.05%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.50%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMY и EAOR

Текущая волатильность для Brookstone Yield ETF (BAMY) составляет 1.09%, в то время как у iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что BAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMYEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.79%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

6.90%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

8.55%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

10.52%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

10.39%

-4.36%

Сравнение комиссий BAMY и EAOR

BAMY берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMY и EAOR

Дивидендная доходность BAMY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности EAOR в 2.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.59%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.34%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%

Часто задаваемые вопросы

BAMY and EAOR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOR has higher volatility (2.79%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, BAMY dropped -6.03% vs EAOR's -22.91%.

On 1-year performance, EAOR leads with 19.56% vs 10.68% for BAMY. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EAOR has performed better with a 19.56% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

BAMY has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 2.34% for EAOR.

They also come from different issuers: Brookstone and iShares. Their fees differ too: 1.48% for BAMY and 0.18% for EAOR.

BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMY и EAOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор