PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMV с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMV с CSTK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

BAMV и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMV - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMV и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMV и CSTK

2026 (YTD)2025
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		0.50%8.47%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.02%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, BAMV показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.02%.

BAMV

1 день
2.12%
1 месяц
-3.72%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTK

1 день
2.30%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с BAMUBAMV с DIVZBAMV с BAMOBAMV с ABEQ
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с VTVCSTK с HDVCSTK с VMAX

Сравнение комиссий BAMV и CSTK

BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

BAMV
Brookstone Value Stock ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

BAMV vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMV c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMVCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMV vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMVCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.78

-0.79

Корреляция

Корреляция между BAMV и CSTK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и CSTK

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности CSTK в 1.97%

TTM202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.26%1.32%3.66%0.19%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.97%1.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAMV и CSTK

Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMVCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-8.87%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-6.78%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-1.26%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMVCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

11.70%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

11.70%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

11.70%

+2.19%