Сравнение BAMU с VBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL).
BAMU и VBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMU - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMU и VBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMU и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 0.66% | 2.82% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.87% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMU показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 0.87%.
BAMU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMU и VBIL
BAMU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%.
Доходность на риск
BAMU vs. VBIL — Ранг доходности на риск
BAMU
VBIL
Сравнение BAMU c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMU | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.44 | 12.78 | -8.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.62 | 29.76 | -22.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 12.77 | -10.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.45 | 43.72 | -18.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.59 | 377.55 | -286.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMU | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44 | 12.78 | -8.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.13 | 13.10 | -8.97 |
Корреляция
Корреляция между BAMU и VBIL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMU и VBIL
Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VBIL в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.13% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAMU и VBIL
Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и VBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMU | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -0.09% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -0.09% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMU и VBIL
Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BAMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMU | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.07% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 0.16% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 0.32% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 0.31% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.90% | 0.31% | +0.59% |