PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMU с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMU с TFLO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone, while TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. BAMU is actively managed, while TFLO is passively managed. Over the past year, BAMU returned 2.97% vs 3.97% for TFLO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BAMU charges 1.09%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.

Доходность

Сравнение доходности BAMU и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMU показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.61%.

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.97%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.64%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMU и TFLO

2026 (YTD)202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.10%3.21%4.14%1.20%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.61%4.22%5.34%1.30%

Correlation

The correlation between BAMU and TFLO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с CUSD
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

BAMU vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMU c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMUTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.05
14.09

-9.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.89
50.86

-41.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.43

13.94

-11.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.24

201.22

-175.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

99.25

823.26

-724.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMU vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMU на текущий момент составляет 5.05, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 14.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMU и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMUTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05

14.09

-9.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

10.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

5.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.15

0.99

+3.17

Просадки

Сравнение просадок BAMU и TFLO

Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMUTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-5.01%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-0.02%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.10%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.00%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMU и TFLO

Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) имеют волатильность 0.07% и 0.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMUTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.07%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

0.20%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

0.28%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.87%

0.35%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.87%

0.46%

+0.41%

Сравнение комиссий BAMU и TFLO

BAMU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMU и TFLO

Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности TFLO в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.90%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

BAMU and TFLO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFLO has higher volatility (0.07%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, BAMU dropped -0.36% vs TFLO's -5.01%.

On 1-year performance, TFLO leads with 3.97% vs 2.97% for BAMU. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFLO has performed better with a 3.97% return vs 2.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

TFLO has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.06% for BAMU.

BAMU is categorized as Ultrashort Bond, while TFLO is Government Bonds. They also come from different issuers: Brookstone and iShares. Their fees differ too: 1.09% for BAMU and 0.15% for TFLO.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs 5.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMU и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор