PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMU с QTOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMU с QTOC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) and QTOC (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October) are both exchange-traded funds - BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone, while QTOC is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, BAMU returned 2.95% vs 22.79% for QTOC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BAMU charges 1.09%/yr vs 0.79%/yr for QTOC.

Доходность

Сравнение доходности BAMU и QTOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMU показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у QTOC с доходностью 10.80%.

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTOC

1 день
0.01%
1 месяц
2.78%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.14%
1 год
22.79%
3 года*
19.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMU и QTOC

2026 (YTD)202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.08%3.21%4.14%1.20%
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		10.80%16.79%14.90%10.25%

Correlation

The correlation between BAMU and QTOC is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

-0.04

The correlation between BAMU and QTOC shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BAMU и QTOC

Секторы
BAMU
QTOC

Финансовые услуги

98.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

54.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

BAMU
98.8%
QTOC
0.2%

Сырьевые материалы

BAMU

-

QTOC
1.2%

Коммуникационные услуги

BAMU

-

QTOC
15.5%

Потребительский циклический сектор

BAMU

-

QTOC
12.2%

Потребительский защитный сектор

BAMU

-

QTOC
7.6%

Энергетика

BAMU

-

QTOC
0.6%

Здравоохранение

BAMU

-

QTOC
4.2%

Промышленность

BAMU

-

QTOC
2.8%

Недвижимость

BAMU

-

QTOC
0.1%

Технологии

BAMU

-

QTOC
54.2%

Коммунальные услуги

BAMU

-

QTOC
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с CUSD
Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с QQQQTOC с SPYQTOC с NOIEXQTOC с EOCTQTOC с APRQQTOC с FFTYQTOC с AAPR

Доходность на риск

BAMU vs. QTOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMU c QTOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMUQTOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.01
1.84

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.83
2.64

+6.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.42

1.38

+1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.06

2.38

+22.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

98.57

11.59

+86.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMU vs. QTOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMU на текущий момент составляет 5.01, что выше коэффициента Шарпа QTOC равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMU и QTOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMUQTOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01

1.84

+3.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.15

0.50

+3.65

Просадки

Сравнение просадок BAMU и QTOC

Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки QTOC в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и QTOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMUQTOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-33.43%

+33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-9.63%

+9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-8.49%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.97%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMU и QTOC

Текущая волатильность для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) составляет 0.07%, в то время как у Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что BAMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMUQTOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

1.21%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

10.33%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

12.48%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.87%

19.76%

-18.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.87%

19.76%

-18.89%

Сравнение комиссий BAMU и QTOC

BAMU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QTOC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMU и QTOC

Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как QTOC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAMU and QTOC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTOC has higher volatility (1.21%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, BAMU dropped -0.36% vs QTOC's -33.43%.

On 1-year performance, QTOC leads with 22.79% vs 2.95% for BAMU. On fees, QTOC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOC has performed better with a 22.79% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTOC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for QTOC.

BAMU is categorized as Ultrashort Bond, while QTOC is Options Trading. They also come from different issuers: Brookstone and Innovator. Their fees differ too: 1.09% for BAMU and 0.79% for QTOC.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMU и QTOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор