PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMU с BILZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMU с BILZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ).

BAMU и BILZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMU - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMU и BILZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMU и BILZ

2026 (YTD)202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		0.66%3.21%4.14%1.20%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		0.84%4.21%5.25%1.45%

Доходность по периодам

С начала года, BAMU показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у BILZ с доходностью 0.84%.

BAMU

1 день
0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BILZ

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с PULSBAMU с BAMBBAMU с BAMVBAMU с BAMOBAMU с BAMGBAMU с CUSD
Часто сравнивают с BILZ:
BILZ с SGOVBILZ с BILBILZ с GBILBILZ с BOXXBILZ с BUCKBILZ с TBLLBILZ с USFR

Сравнение комиссий BAMU и BILZ

BAMU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.

BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

BAMU vs. BILZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMU c BILZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMUBILZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.44

19.23

-14.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.62

117.44

-109.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.12

44.68

-42.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.45

204.35

-178.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

90.59

1,813.57

-1,722.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMU vs. BILZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMU на текущий момент составляет 4.44, что ниже коэффициента Шарпа BILZ равного 19.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMU и BILZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMUBILZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44

19.23

-14.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.13

10.37

-6.24

Корреляция

Корреляция между BAMU и BILZ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMU и BILZ

Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности BILZ в 4.15%

TTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.13%3.20%3.97%0.84%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.15%4.19%4.95%2.23%

Просадки

Сравнение просадок BAMU и BILZ

Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и BILZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMUBILZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-0.52%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-0.02%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.01%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.00%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMU и BILZ

Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BAMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMUBILZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.05%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

0.14%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

0.21%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.90%

0.44%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.90%

0.44%

+0.46%