PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAMO с NTSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BAMO и NTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 22.56%.


BAMO

1 день
0.08%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
7.68%
С начала года
8.57%
1 год
14.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
14.20%

NTSE

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.39%
6 месяцев
13.34%
С начала года
22.56%
1 год
40.56%
3 года*
21.20%
5 лет*
6.10%
10 лет*
Всё время*
5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$101.58K$154.50K$162.81K
$117.29K$135.43K$189.13K

Сравнение доходности по годам BAMO и NTSE


2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF
8.57%9.16%14.39%7.75%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
22.56%36.29%4.42%11.15%

Correlation

The correlation between BAMO and NTSE is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.62

The correlation between BAMO and NTSE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brookstone Opportunities ETF

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Доходность на риск

BAMO vs. NTSE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 7979
Ранг коэф-та Мартина

NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BAMO c NTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BAMONTSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.75

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

8.32

+3.39

BAMO vs. NTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и NTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMO и NTSE

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и NTSE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BAMONTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-42.84%

+30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-14.83%

+9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.36%

+8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-19.31%

+18.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

4.89%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и NTSE

Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 2.52%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BAMONTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

8.42%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

22.99%

-16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

25.18%

-18.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

20.26%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.51%

20.03%

-10.52%

Сравнение комиссий BAMO и NTSE

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и NTSE

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности NTSE в 2.68%


ПозицияTTM20252024202320222021
BAMO
Brookstone Opportunities ETF
1.42%1.54%1.58%0.48%0.00%0.00%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
2.68%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%

Часто задаваемые вопросы


BAMO and NTSE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSE has higher volatility (8.42%) compared to BAMO (2.52%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs NTSE's -42.84%.

On 1-year performance, NTSE leads with 40.56% vs 14.20% for BAMO. On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NTSE has performed better with a 40.56% return vs 14.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.

NTSE has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.42% for BAMO.

They also come from different issuers: Brookstone and WisdomTree. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.38% for NTSE.

BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMO и NTSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор