Сравнение BAMO с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
BAMO и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMO - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMO и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMO и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | -2.00% | 9.16% | 14.39% | 7.75% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 10.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMO показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
BAMO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMO и NTSE
BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
BAMO vs. NTSE — Ранг доходности на риск
BAMO
NTSE
Сравнение BAMO c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMO | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.84 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.48 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.64 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 10.21 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMO | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.84 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.15 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между BAMO и NTSE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMO и NTSE
Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.57% | 1.54% | 1.58% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BAMO и NTSE
Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMO | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -42.84% | +30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -14.20% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -10.58% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -20.34% | +19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 3.66% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMO и NTSE
Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 3.05%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMO | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 9.82% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 15.30% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 20.34% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 18.75% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 18.75% | -9.04% |