Сравнение BAMO с INCM
BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMO returned 14.20% vs 14.28% for INCM. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BAMO charges 1.30%/yr vs 0.38%/yr for INCM.
Доходность
Сравнение доходности BAMO и INCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMO показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 8.09%.
BAMO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
INCM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 8.09%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $101.58K | $154.50K | $162.81K | |
| $12.07M | $12.28M | $11.65M |
Сравнение доходности по годам BAMO и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 8.57% | 9.16% | 14.39% | 7.75% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 8.09% | 13.07% | 6.80% | 8.05% |
Correlation
The correlation between BAMO and INCM is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between BAMO and INCM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMO vs. INCM — Ранг доходности на риск
BAMO
INCM
Сравнение BAMO c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMO | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 4.49 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 18.05 | -6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMO и INCM
Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и INCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMO | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -7.84% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -3.19% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -1.06% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.79% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMO и INCM
Brookstone Opportunities ETF (BAMO) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что BAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMO | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 1.62% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 4.39% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 5.53% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 7.22% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.51% | 7.22% | +2.29% |
Сравнение комиссий BAMO и INCM
BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMO и INCM
Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности INCM в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.42% | 1.54% | 1.58% | 0.48% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.16% | 4.96% | 5.06% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
BAMO and INCM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMO has higher volatility (2.52%) compared to INCM (1.62%). In terms of maximum drawdown, BAMO dropped -12.72% vs INCM's -7.84%.
On 1-year performance, INCM leads with 14.28% vs 14.20% for BAMO. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INCM has performed better with a 14.28% return vs 14.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.
INCM has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.42% for BAMO.
They also come from different issuers: Brookstone and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.38% for INCM.
INCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMO и INCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор