PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMO с EAOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM).

BAMO и EAOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMO - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMO и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMO и EAOM

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		-2.00%9.16%14.39%7.75%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		-0.60%12.90%7.29%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у EAOM с доходностью -0.60%.

BAMO

1 день
0.43%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
0.20%
1 год
9.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOM

1 день
0.38%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.88%
1 год
10.92%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMUBAMO с BAMBBAMO с BAMGBAMO с BAMVBAMO с BAMDBAMO с BAMABAMO с BAMY
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Сравнение комиссий BAMO и EAOM

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

BAMO
Brookstone Opportunities ETF
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

BAMO vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMOEAOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.37

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.99

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.99

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

8.33

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа EAOM равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMOEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.37

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.65

+0.56

Корреляция

Корреляция между BAMO и EAOM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и EAOM

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности EAOM в 2.91%

TTM202520242023202220212020
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.57%1.54%1.58%0.48%0.00%0.00%0.00%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.91%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%

Просадки

Сравнение просадок BAMO и EAOM

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и EAOM.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMOEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-20.73%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-5.67%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-3.31%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-5.09%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.35%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и EAOM

Текущая волатильность для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) составляет 3.05%, в то время как у iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что BAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMOEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.27%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

4.82%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

8.04%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

8.01%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

7.91%

+1.80%