PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMO с EAOK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).

BAMO и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMO - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMO и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMO и EAOK

2026 (YTD)202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		-2.00%9.16%14.39%7.75%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у EAOK с доходностью -0.44%.

BAMO

1 день
0.43%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
0.20%
1 год
9.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMBBAMO с BAMUBAMO с BAMGBAMO с BAMVBAMO с BAMDBAMO с BAMABAMO с BAMY
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с VOOEAOK с CEFS

Сравнение комиссий BAMO и EAOK

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

BAMO
Brookstone Opportunities ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

BAMO vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMOEAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.42

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.07

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.13

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

8.42

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMO на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа EAOK равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMO и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMOEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.42

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.56

+0.65

Корреляция

Корреляция между BAMO и EAOK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и EAOK

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности EAOK в 3.24%

TTM202520242023202220212020
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.57%1.54%1.58%0.48%0.00%0.00%0.00%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%

Просадки

Сравнение просадок BAMO и EAOK

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и EAOK.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMOEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-19.91%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-4.49%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-2.83%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-5.15%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.14%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и EAOK

Brookstone Opportunities ETF (BAMO) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что BAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMOEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.85%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

4.02%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

6.51%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

6.99%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

6.83%

+2.88%