Сравнение BAMO с CTAP
BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BAMO charges 1.30%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности BAMO и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMO показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 20.57%.
BAMO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMO и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 6.34% | 0.30% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 20.57% | 2.44% |
Correlation
The correlation between BAMO and CTAP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов BAMO и CTAP
Секторы
BAMO
CTAP
Технологии
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
BAMO
CTAP
-
Финансовые услуги
BAMO
CTAP
Промышленность
BAMO
CTAP
-
Потребительский циклический сектор
BAMO
CTAP
-
Здравоохранение
BAMO
CTAP
-
Коммуникационные услуги
BAMO
CTAP
-
Потребительский защитный сектор
BAMO
CTAP
-
Энергетика
BAMO
CTAP
-
Сырьевые материалы
BAMO
CTAP
-
Коммунальные услуги
BAMO
CTAP
-
Недвижимость
BAMO
CTAP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMO vs. CTAP — Ранг доходности на риск
BAMO
CTAP
Сравнение BAMO c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMO | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMO | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 2.32 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок BAMO и CTAP
Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMO | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -9.02% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -5.55% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -2.21% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMO и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMO | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 23.91% | -17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 23.91% | -14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 23.91% | -14.35% |
Сравнение комиссий BAMO и CTAP
BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMO и CTAP
Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.45% | 1.54% | 1.58% | 0.48% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMO and CTAP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.
BAMO has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Brookstone and Simplify. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для BAMO и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор