Сравнение BAMO с CTAP
BAMO (Brookstone Opportunities ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BAMO charges 1.30%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности BAMO и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMO показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 3.58%.
BAMO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMO и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 5.13% | 0.27% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 3.58% | 2.22% |
Correlation
The correlation between BAMO and CTAP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMO vs. CTAP — Ранг доходности на риск
BAMO
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BAMO c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMO | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMO и CTAP
Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки CTAP в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMO | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -18.86% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -18.86% | +17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -3.22% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMO и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMO | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 24.64% | -17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.58% | 24.64% | -15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 24.64% | -15.06% |
Сравнение комиссий BAMO и CTAP
BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMO и CTAP
Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности CTAP в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.47% | 1.54% | 1.58% | 0.48% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMO and CTAP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.
BAMO has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.76% for CTAP.
They also come from different issuers: Brookstone and Simplify. Their fees differ too: 1.30% for BAMO and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для BAMO и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор