PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMO с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMO с CTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).

BAMO и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMO - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMO и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMO и CTAP

2026 (YTD)2025
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		-2.42%0.30%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		5.36%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, BAMO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 5.36%.

BAMO

1 день
1.57%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.07%
1 год
9.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Opportunities ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMBBAMO с BAMUBAMO с BAMGBAMO с BAMVBAMO с BAMDBAMO с BAMABAMO с ASET
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с RSSBCTAP с NTSECTAP с SPY

Сравнение комиссий BAMO и CTAP

BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

BAMO
Brookstone Opportunities ETF
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

BAMO vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMO c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMOCTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMO vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMOCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.31

-0.12

Корреляция

Корреляция между BAMO и CTAP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMO и CTAP

Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности CTAP в 0.75%

TTM202520242023
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.58%1.54%1.58%0.48%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.75%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAMO и CTAP

Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и CTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMOCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-9.02%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-5.64%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-2.15%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAMO и CTAP

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMOCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

22.12%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

22.12%

-12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.72%

22.12%

-12.40%