PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAMG с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMG с SPYG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - BAMG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Brookstone, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. BAMG is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past year, BAMG returned 19.69% vs 22.88% for SPYG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BAMG charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности BAMG и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 10.85%.

BAMG

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
9.00%
С начала года
9.19%
1 год
19.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.85%
1 год
22.88%
3 года*
24.76%
5 лет*
13.86%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMG и SPYG

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		9.19%17.03%24.01%11.91%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.85%22.09%35.99%10.68%

Correlation

The correlation between BAMG and SPYG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between BAMG and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMG и SPYG

Секторы
BAMG
SPYG

Технологии

41.8%
52.0%

Здравоохранение

11.8%
6.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
15.9%

Финансовые услуги

9.5%
8.9%

Промышленность

9.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.5%

Коммунальные услуги

1.7%
1.2%

Сырьевые материалы

0.7%
0.4%

Энергетика

0.5%
0.1%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

BAMG
41.8%
SPYG
52.0%

Здравоохранение

BAMG
11.8%
SPYG
6.2%

Коммуникационные услуги

BAMG
10.8%
SPYG
15.9%

Финансовые услуги

BAMG
9.5%
SPYG
8.9%

Промышленность

BAMG
9.0%
SPYG
5.2%

Потребительский защитный сектор

BAMG
7.6%
SPYG
1.0%

Потребительский циклический сектор

BAMG
6.6%
SPYG
8.5%

Коммунальные услуги

BAMG
1.7%
SPYG
1.2%

Сырьевые материалы

BAMG
0.7%
SPYG
0.4%

Энергетика

BAMG
0.5%
SPYG
0.1%

Недвижимость

BAMG

-

SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с GQGUBAMG с BAMUBAMG с BAMDBAMG с FMTMBAMG с ACSI
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

BAMG vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMGSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.31

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.86

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.67

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

6.38

-0.60

BAMG vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMG и SPYG

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMGSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-67.63%

+46.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-13.76%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-3.65%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-24.23%

+21.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.59%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и SPYG

Текущая волатильность для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) составляет 5.11%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что BAMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMGSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.72%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

14.41%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

17.57%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

21.43%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

20.74%

-3.59%

Сравнение комиссий BAMG и SPYG

BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и SPYG

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.49%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

BAMG and SPYG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (5.72%) compared to BAMG (5.11%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs SPYG's -67.63%.

On 1-year performance, SPYG leads with 22.88% vs 19.69% for BAMG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BAMG has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 22.88% return vs 19.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for BAMG.

SPYG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for BAMG.

BAMG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Brookstone and State Street. Their fees differ too: 0.95% for BAMG and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMG и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор