Сравнение BAMG с SPIT
BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMG charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности BAMG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMG показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
BAMG
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 9.00%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 9.19% | 4.86% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between BAMG and SPIT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMG vs. SPIT — Ранг доходности на риск
BAMG
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BAMG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMG | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMG и SPIT
Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -12.49% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -7.05% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.56% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 26.27% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 26.27% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 26.27% | -9.12% |
Сравнение комиссий BAMG и SPIT
BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMG и SPIT
BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 0.12% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMG and SPIT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIT is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BAMG.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for BAMG.
They also come from different issuers: Brookstone and F/m Investments. Their fees differ too: 0.95% for BAMG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для BAMG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор