Сравнение BAMG с SMST
BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BAMG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Brookstone, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BAMG returned 19.69% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. BAMG charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BAMG и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMG показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BAMG
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 9.00%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMG и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 9.19% | 17.03% | 7.15% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between BAMG and SMST is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMG vs. SMST — Ранг доходности на риск
BAMG
SMST
Сравнение BAMG c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMG | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.04 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 5.82 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMG и SMST
Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMG | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -99.25% | +78.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -85.39% | +72.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -97.32% | +94.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -90.93% | +88.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 44.56% | -41.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMG и SMST
Текущая волатильность для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) составляет 5.11%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BAMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMG | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 55.38% | -50.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 135.32% | -122.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 149.40% | -133.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 167.53% | -150.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 167.53% | -150.38% |
Сравнение комиссий BAMG и SMST
BAMG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMG и SMST
Ни BAMG, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 0.12% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMG and SMST have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BAMG (5.11%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs 19.69% for BAMG. On fees, BAMG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMG has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs 19.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BAMG and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BAMG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Brookstone and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for BAMG and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMG и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор