PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMG с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BAMG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Brookstone, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. BAMG is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, BAMG returned 27.89% vs 28.12% for ITOT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BAMG charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности BAMG и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAMG показывает доходность 10.74%, а ITOT немного выше – 11.25%.

BAMG

1 день
-0.29%
1 месяц
8.86%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.41%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMG и ITOT

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		10.74%17.03%24.01%11.91%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%12.67%

Correlation

The correlation between BAMG and ITOT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.92

The correlation between BAMG and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMG и ITOT

Секторы
BAMG
ITOT

Технологии

37.1%
33.8%

Здравоохранение

12.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.3%

Финансовые услуги

10.4%
12.1%

Промышленность

9.8%
9.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

0.8%
2.1%

Энергетика

0.6%
3.7%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

BAMG
37.1%
ITOT
33.8%

Здравоохранение

BAMG
12.3%
ITOT
9.0%

Коммуникационные услуги

BAMG
11.7%
ITOT
10.3%

Финансовые услуги

BAMG
10.4%
ITOT
12.1%

Промышленность

BAMG
9.8%
ITOT
9.5%

Потребительский защитный сектор

BAMG
8.3%
ITOT
4.7%

Потребительский циклический сектор

BAMG
7.1%
ITOT
10.1%

Коммунальные услуги

BAMG
2.0%
ITOT
2.3%

Сырьевые материалы

BAMG
0.8%
ITOT
2.1%

Энергетика

BAMG
0.6%
ITOT
3.7%

Недвижимость

BAMG

-

ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMDBAMG с FMTMBAMG с GQGUBAMG с BAMUBAMG с ACSI
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

BAMG vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.32

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.17

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.17

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

14.57

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.32

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.57

+0.88

Просадки

Сравнение просадок BAMG и ITOT

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMGITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-55.20%

+34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-8.90%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.73%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-6.97%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.94%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и ITOT

Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что BAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMGITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.99%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

9.13%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

12.20%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

17.36%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.26%

-1.29%

Сравнение комиссий BAMG и ITOT

BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и ITOT

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BAMG and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAMG has higher volatility (3.68%) compared to ITOT (2.99%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 28.12% vs 27.89% for BAMG. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 28.12% return vs 27.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for BAMG.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for BAMG.

BAMG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Brookstone and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BAMG and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMG и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор