Сравнение BAMG с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
BAMG и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMG - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMG и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMG и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | -7.87% | 17.03% | 24.01% | 11.91% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMG показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
BAMG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -3.68%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMG и ITOT
BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
BAMG vs. ITOT — Ранг доходности на риск
BAMG
ITOT
Сравнение BAMG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMG | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.00 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 7.25 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.00 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.54 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между BAMG и ITOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMG и ITOT
BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок BAMG и ITOT
Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -55.20% | +34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -12.34% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -5.51% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -7.02% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.61% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMG и ITOT
Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 5.67% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.49% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 9.78% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 18.68% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.36% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 18.25% | -1.14% |