PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMG с BBUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).

BAMG и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMG - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMG и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMG и BBUS

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		-7.87%17.03%24.01%11.91%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		-4.04%17.77%24.89%12.40%

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью -4.04%.

BAMG

1 день
1.24%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-3.68%
1 год
15.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.73%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.87%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMOBAMG с BAMUBAMG с FMTMBAMG с GQGUBAMG с BAMD
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с SCHKBBUS с QQQBBUS с IVV

Сравнение комиссий BAMG и BBUS

BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

BAMG
Brookstone Growth Stock ETF
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Доходность на риск

BAMG vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGBBUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.98

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.51

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

7.01

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.73

+0.29

Корреляция

Корреляция между BAMG и BBUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и BBUS

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM2025202420232022202120202019
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.13%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок BAMG и BBUS

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и BBUS.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMGBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-35.35%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-12.12%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-5.86%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-5.57%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.61%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и BBUS

Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что BAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMGBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.39%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.54%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

18.33%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.04%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

19.75%

-2.64%