PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAMG с BAMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMG с BAMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and BAMV (Brookstone Value Stock ETF) are both exchange-traded funds - BAMG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Brookstone, while BAMV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMG returned 22.46% vs 20.56% for BAMV. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BAMG и BAMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у BAMV с доходностью 16.53%.

BAMG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
15.43%
С начала года
11.72%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.20%

BAMV

1 день
-0.45%
1 месяц
5.03%
6 месяцев
12.70%
С начала года
16.53%
1 год
20.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BAMG

Brookstone Growth Stock ETF
$349.47K$721.83K$618.57K

BAMV

Brookstone Value Stock ETF
$737.13K$582.74K$501.53K

Сравнение доходности по годам BAMG и BAMV

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		11.72%17.03%24.01%11.91%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		16.53%7.66%12.03%13.82%

Correlation

The correlation between BAMG and BAMV is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.61

The correlation between BAMG and BAMV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMG и BAMV

Секторы
BAMG
BAMV

Технологии

41.7%
23.8%

Здравоохранение

12.6%
9.8%

Промышленность

9.7%
10.7%

Финансовые услуги

9.7%
30.8%

Коммуникационные услуги

9.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
0.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
2.3%

Коммунальные услуги

1.8%
0.4%

Сырьевые материалы

0.8%
4.5%

Энергетика

0.6%
5.9%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

BAMG
41.7%
BAMV
23.8%

Здравоохранение

BAMG
12.6%
BAMV
9.8%

Промышленность

BAMG
9.7%
BAMV
10.7%

Финансовые услуги

BAMG
9.7%
BAMV
30.8%

Коммуникационные услуги

BAMG
9.6%
BAMV
8.0%

Потребительский защитный сектор

BAMG
7.6%
BAMV
0.8%

Потребительский циклический сектор

BAMG
6.1%
BAMV
2.3%

Коммунальные услуги

BAMG
1.8%
BAMV
0.4%

Сырьевые материалы

BAMG
0.8%
BAMV
4.5%

Энергетика

BAMG
0.6%
BAMV
5.9%

Недвижимость

BAMG

-

BAMV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

Brookstone Value Stock ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с GQGUBAMG с BAMBBAMG с BAMUBAMG с BAMDBAMG с FMTMBAMG с ACSI
Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с ABEQBAMV с BAMBBAMV с BAMUBAMV с BAMOBAMV с BAMABAMV с DIVZ

Доходность на риск

BAMG vs. BAMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BAMG c BAMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMGBAMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.73

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.51

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.32

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

10.35

-3.77

BAMG vs. BAMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и BAMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMG и BAMV

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки BAMV в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и BAMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMGBAMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-14.56%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-6.23%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.45%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.93%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.99%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и BAMV

Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Brookstone Value Stock ETF (BAMV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что BAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMGBAMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.33%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

8.61%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

11.95%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

13.60%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

13.60%

+3.59%

Сравнение комиссий BAMG и BAMV

И BAMG, и BAMV имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и BAMV

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.20%1.32%3.66%0.19%

Часто задаваемые вопросы

BAMG and BAMV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMG has higher volatility (5.06%) compared to BAMV (3.33%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs BAMV's -14.56%.

On 1-year performance, BAMG leads with 22.46% vs 20.56% for BAMV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BAMV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMG has performed better with a 22.46% return vs 20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMG and BAMV have the same expense ratio: 0.95% per year.

BAMV has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for BAMG.

BAMG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAMV is Large Cap Value Equities.

BAMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMG и BAMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор