Сравнение BAMD с USFR
BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - BAMD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. BAMD is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, BAMD returned 11.16% vs 3.99% for USFR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BAMD charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности BAMD и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMD показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.82%.
BAMD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам BAMD и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 11.12% | -1.33% | 19.76% | 10.73% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 1.30% |
Correlation
The correlation between BAMD and USFR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMD vs. USFR — Ранг доходности на риск
BAMD
USFR
Сравнение BAMD c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMD | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -48.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 13.31 | -12.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 201.33 | -199.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 779.76 | -775.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMD и USFR
Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMD | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -1.36% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -0.02% | -6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -0.15% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.01% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMD и USFR
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BAMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMD | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 0.09% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 0.19% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 0.27% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 0.40% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 0.78% | +12.54% |
Сравнение комиссий BAMD и USFR
BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMD и USFR
Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 3.47% | 3.86% | 4.21% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
BAMD and USFR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMD has higher volatility (3.34%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, BAMD dropped -15.91% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, BAMD leads with 11.16% vs 3.99% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMD has performed better with a 11.16% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BAMD.
USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.47% for BAMD.
BAMD is categorized as Large Cap Value Equities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Brookstone and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for BAMD and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMD и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор