Сравнение BAMD с MFVL
BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMD charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности BAMD и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMD показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 0.39%.
BAMD
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMD и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 8.13% | 0.86% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
Correlation
The correlation between BAMD and MFVL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMD vs. MFVL — Ранг доходности на риск
BAMD
MFVL
Сравнение BAMD c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMD | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMD | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.31 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок BAMD и MFVL
Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMD | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -7.03% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -3.29% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -2.42% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMD и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMD | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 12.15% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 12.15% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 12.15% | +1.20% |
Сравнение комиссий BAMD и MFVL
BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMD и MFVL
Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 3.56% | 3.86% | 4.21% | 0.70% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMD and MFVL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BAMD.
BAMD has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Brookstone and Motley Fool. Their fees differ too: 0.95% for BAMD and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для BAMD и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор