PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMD с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMD с LVDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMD charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности BAMD и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMD показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 13.56%.

BAMD

1 день
-0.67%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.26%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.18%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.56%
6 месяцев
14.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMD и LVDS

2026 (YTD)2025
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		8.13%-1.96%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		13.56%7.24%

Correlation

The correlation between BAMD and LVDS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов BAMD и LVDS

Секторы
BAMD
LVDS

Финансовые услуги

26.8%
18.3%

Энергетика

15.6%
6.6%

Технологии

13.0%
15.9%

Потребительский защитный сектор

12.8%
6.5%

Коммунальные услуги

12.6%
4.8%

Промышленность

4.7%
10.2%

Здравоохранение

4.2%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
7.5%

Потребительский циклический сектор

3.2%
8.0%

Сырьевые материалы

2.6%
1.7%

Недвижимость

0.6%
4.2%

Финансовые услуги

BAMD
26.8%
LVDS
18.3%

Энергетика

BAMD
15.6%
LVDS
6.6%

Технологии

BAMD
13.0%
LVDS
15.9%

Потребительский защитный сектор

BAMD
12.8%
LVDS
6.5%

Коммунальные услуги

BAMD
12.6%
LVDS
4.8%

Промышленность

BAMD
4.7%
LVDS
10.2%

Здравоохранение

BAMD
4.2%
LVDS
8.6%

Коммуникационные услуги

BAMD
4.0%
LVDS
7.5%

Потребительский циклический сектор

BAMD
3.2%
LVDS
8.0%

Сырьевые материалы

BAMD
2.6%
LVDS
1.7%

Недвижимость

BAMD
0.6%
LVDS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Dividend Stock ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с COWZBAMD с BAMGBAMD с BAMY
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с DHLXLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTK

Доходность на риск

BAMD vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMDLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMD vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMDLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

2.39

-1.34

Просадки

Сравнение просадок BAMD и LVDS

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMDLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-6.64%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

0.00%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-0.98%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMDLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

10.43%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

10.43%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

10.43%

+2.92%

Сравнение комиссий BAMD и LVDS

BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и LVDS

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности LVDS в 7.56%

ПозицияTTM202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.56%3.86%4.21%0.70%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.56%8.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAMD and LVDS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for BAMD.

LVDS has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 3.56% for BAMD.

They also come from different issuers: Brookstone and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for BAMD and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMD и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор