PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMD с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMD с LVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).

BAMD и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMD - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMD и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMD и LVDS

2026 (YTD)2025
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		4.37%-1.96%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, BAMD показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у LVDS с доходностью 2.47%.

BAMD

1 день
0.02%
1 месяц
-4.42%
С начала года
4.37%
6 месяцев
1.64%
1 год
0.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Dividend Stock ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с COWZBAMD с FDVVBAMD с BAMYBAMD с SPYI
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с BLCVLVDS с CGDVLVDS с ILCVLVDS с TGLRLVDS с CSTKLVDS с ABEQ

Сравнение комиссий BAMD и LVDS

BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Доходность на риск

BAMD vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMDLVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMD vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMDLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.37

-0.39

Корреляция

Корреляция между BAMD и LVDS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и LVDS

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности LVDS в 8.38%

TTM202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.68%3.86%4.21%0.70%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAMD и LVDS

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и LVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMDLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-6.64%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-4.41%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-1.06%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и LVDS

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMDLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

10.28%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

10.28%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

10.28%

+3.31%