PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAMD с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BAMD и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMD и ILCV


2026 (YTD)202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF
4.34%-1.33%19.76%10.73%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
-0.92%18.79%17.03%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, BAMD показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.92%.


BAMD

1 день
0.75%
1 месяц
-4.47%
С начала года
4.34%
6 месяцев
1.10%
1 год
0.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILCV

1 день
1.96%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.47%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brookstone Dividend Stock ETF

iShares Morningstar Value ETF

Сравнение комиссий BAMD и ILCV

BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.


Доходность на риск

BAMD vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 1414
Ранг коэф-та Мартина

ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BAMDILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.08

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.57

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.50

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

7.14

-6.81

BAMD vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMD на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMD и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BAMDILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.08

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.44

+0.54

Корреляция

Корреляция между BAMD и ILCV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и ILCV

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности ILCV в 1.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF
3.68%3.86%4.21%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
1.77%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок BAMD и ILCV

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и ILCV.


Загрузка...

Показатели просадок


BAMDILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-58.63%

+42.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.82%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.72%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-9.39%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.48%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и ILCV

Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 3.14%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BAMDILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.81%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

7.65%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

15.31%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

14.26%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.60%

16.68%

-3.08%