PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMD с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMD с ILCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BAMD is actively managed, while ILCV is passively managed. Over the past year, BAMD returned 7.69% vs 26.58% for ILCV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMD charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности BAMD и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAMD показывает доходность 8.13%, а ILCV немного ниже – 7.75%.

BAMD

1 день
-0.67%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.26%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMD и ILCV

2026 (YTD)202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		8.13%-1.33%19.76%10.73%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%9.22%

Correlation

The correlation between BAMD and ILCV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.74

The correlation between BAMD and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMD и ILCV

Секторы
BAMD
ILCV

Финансовые услуги

26.8%
16.5%

Энергетика

15.6%
6.0%

Технологии

13.0%
23.8%

Потребительский защитный сектор

12.8%
7.6%

Коммунальные услуги

12.6%
3.5%

Промышленность

4.7%
8.8%

Здравоохранение

4.2%
11.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.0%

Потребительский циклический сектор

3.2%
9.5%

Сырьевые материалы

2.6%
2.4%

Недвижимость

0.6%
2.0%

Финансовые услуги

BAMD
26.8%
ILCV
16.5%

Энергетика

BAMD
15.6%
ILCV
6.0%

Технологии

BAMD
13.0%
ILCV
23.8%

Потребительский защитный сектор

BAMD
12.8%
ILCV
7.6%

Коммунальные услуги

BAMD
12.6%
ILCV
3.5%

Промышленность

BAMD
4.7%
ILCV
8.8%

Здравоохранение

BAMD
4.2%
ILCV
11.5%

Коммуникационные услуги

BAMD
4.0%
ILCV
8.0%

Потребительский циклический сектор

BAMD
3.2%
ILCV
9.5%

Сырьевые материалы

BAMD
2.6%
ILCV
2.4%

Недвижимость

BAMD
0.6%
ILCV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Dividend Stock ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с COWZBAMD с BAMGBAMD с BAMY
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

BAMD vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMD c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMDILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.72

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
3.85

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.50

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.08

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

16.87

-13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMD vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMD на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMD и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMDILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.72

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.46

+0.58

Просадки

Сравнение просадок BAMD и ILCV

Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMDILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.91%

-58.63%

+42.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-6.55%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.60%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-9.32%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.58%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMD и ILCV

Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что BAMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMDILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.01%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

6.97%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

9.82%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

14.21%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

16.66%

-3.31%

Сравнение комиссий BAMD и ILCV

BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMD и ILCV

Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.56%3.86%4.21%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

BAMD and ILCV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMD has higher volatility (2.47%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, BAMD dropped -15.91% vs ILCV's -58.63%.

On 1-year performance, ILCV leads with 26.58% vs 7.69% for BAMD. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCV has performed better with a 26.58% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for BAMD.

BAMD has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.63% for ILCV.

They also come from different issuers: Brookstone and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BAMD and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMD и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор