Сравнение BAMD с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
BAMD и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMD - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMD и ILCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMD и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 4.34% | -1.33% | 19.76% | 10.73% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.92% | 18.79% | 17.03% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMD показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.92%.
BAMD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCV
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMD и ILCV
BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.
Доходность на риск
BAMD vs. ILCV — Ранг доходности на риск
BAMD
ILCV
Сравнение BAMD c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMD | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.08 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.57 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.50 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 7.14 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMD | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.08 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.44 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BAMD и ILCV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMD и ILCV
Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности ILCV в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 3.68% | 3.86% | 4.21% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.77% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок BAMD и ILCV
Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и ILCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMD | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -58.63% | +42.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.82% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -4.72% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -9.39% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.48% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMD и ILCV
Текущая волатильность для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) составляет 3.14%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что BAMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMD | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.81% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 7.65% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 15.31% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 14.26% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.60% | 16.68% | -3.08% |