Сравнение BAMD с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
BAMD и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMD - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMD и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMD и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 4.37% | -1.33% | 19.76% | 10.73% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMD показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.
BAMD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMD и HDV
BAMD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
BAMD vs. HDV — Ранг доходности на риск
BAMD
HDV
Сравнение BAMD c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMD | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.16 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.60 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.41 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 5.27 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMD | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.16 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.72 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BAMD и HDV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMD и HDV
Дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 3.68% | 3.86% | 4.21% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок BAMD и HDV
Максимальная просадка BAMD за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMD и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMD | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -37.04% | +21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -9.78% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -3.84% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -3.09% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.69% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMD и HDV
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеют волатильность 3.07% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMD | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.95% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 7.18% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 12.80% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 12.80% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 15.70% | -2.11% |