Сравнение BAMA с SPLS
BAMA (Brookstone Active ETF) and SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BAMA charges 1.15%/yr vs 0.18%/yr for SPLS.
Доходность
Сравнение доходности BAMA и SPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAMA
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMA и SPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 7.35% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 9.37% |
Correlation
The correlation between BAMA and SPLS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMA vs. SPLS — Ранг доходности на риск
BAMA
SPLS
Сравнение BAMA c SPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMA | SPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMA | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.82 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BAMA и SPLS
Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и SPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMA | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -9.24% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.65% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -1.85% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMA и SPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMA | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.17% | 15.02% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 15.02% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 15.02% | -4.80% |
Сравнение комиссий BAMA и SPLS
BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPLS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMA и SPLS
Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SPLS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.31% | 1.54% | 1.49% | 0.45% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BAMA and SPLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.
BAMA has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: Brookstone and PIMCO. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 0.18% for SPLS.
Подберите оптимальное распределение для BAMA и SPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор