PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMA с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMA с EAOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMA (Brookstone Active ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. BAMA is actively managed, while EAOR is passively managed. Over the past year, BAMA returned 20.45% vs 19.56% for EAOR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BAMA charges 1.15%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.

Доходность

Сравнение доходности BAMA и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Active ETF (BAMA) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMA показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у EAOR с доходностью 7.50%.

BAMA

1 день
-0.63%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.76%
6 месяцев
9.20%
1 год
20.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
-0.65%
1 месяц
3.41%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.56%
3 года*
13.83%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMA и EAOR

2026 (YTD)202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF		8.76%12.61%14.99%8.02%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		7.50%15.59%10.69%9.29%

Correlation

The correlation between BAMA and EAOR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.95

The correlation between BAMA and EAOR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMA и EAOR

Секторы
BAMA
EAOR

Технологии

36.8%
22.3%

Финансовые услуги

13.7%
10.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
5.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.8%

Промышленность

9.5%
6.8%

Здравоохранение

6.9%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.8%

Сырьевые материалы

2.9%
1.8%

Энергетика

2.5%
2.3%

Коммунальные услуги

1.9%
1.7%

Недвижимость

1.6%
1.2%

Технологии

BAMA
36.8%
EAOR
22.3%

Финансовые услуги

BAMA
13.7%
EAOR
10.3%

Коммуникационные услуги

BAMA
11.3%
EAOR
5.6%

Потребительский циклический сектор

BAMA
9.5%
EAOR
5.8%

Промышленность

BAMA
9.5%
EAOR
6.8%

Здравоохранение

BAMA
6.9%
EAOR
5.2%

Потребительский защитный сектор

BAMA
3.5%
EAOR
2.8%

Сырьевые материалы

BAMA
2.9%
EAOR
1.8%

Энергетика

BAMA
2.5%
EAOR
2.3%

Коммунальные услуги

BAMA
1.9%
EAOR
1.7%

Недвижимость

BAMA
1.6%
EAOR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Active ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMUBAMA с BAMYBAMA с BAMOBAMA с BAMVBAMA с BAMDBAMA с BAMBBAMA с HIDE
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с XCSR.TO

Доходность на риск

BAMA vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMA c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMAEAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.30

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.30

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.97

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

13.04

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMA vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMA на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMA и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMAEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.87

+0.80

Просадки

Сравнение просадок BAMA и EAOR

Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и EAOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMAEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-22.91%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-6.62%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.65%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-5.05%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.50%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMA и EAOR

Brookstone Active ETF (BAMA) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что BAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMAEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.79%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

6.90%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

8.55%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

10.52%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

10.39%

-0.17%

Сравнение комиссий BAMA и EAOR

BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMA и EAOR

Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EAOR в 2.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BAMA
Brookstone Active ETF		1.31%1.54%1.49%0.45%0.00%0.00%0.00%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.34%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BAMA and EAOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAMA has higher volatility (3.16%) compared to EAOR (2.79%). In terms of maximum drawdown, BAMA dropped -12.27% vs EAOR's -22.91%.

On 1-year performance, BAMA leads with 20.45% vs 19.56% for EAOR. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOR has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMA has performed better with a 20.45% return vs 19.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.

EAOR has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.31% for BAMA.

They also come from different issuers: Brookstone and iShares. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 0.18% for EAOR.

EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMA и EAOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор