Сравнение BALT с UXJA
BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) are both Defined Outcome funds. BALT is passively managed, while UXJA is actively managed. Over the past year, BALT returned 7.11% vs 25.34% for UXJA. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BALT charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for UXJA.
Доходность
Сравнение доходности BALT и UXJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALT показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у UXJA с доходностью 14.20%.
BALT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 3.37%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
UXJA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 14.20%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.69M | $17.50M | $16.25M | |
| $50.11K | $64.18K | $76.75K |
Сравнение доходности по годам BALT и UXJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 3.37% | 5.98% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 14.20% | 14.47% |
Correlation
The correlation between BALT and UXJA is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between BALT and UXJA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALT vs. UXJA — Ранг доходности на риск
BALT
UXJA
Сравнение BALT c UXJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALT | UXJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.30 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | 2.59 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.79 | 10.21 | +12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALT и UXJA
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и UXJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALT | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -20.01% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -9.83% | +8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -2.88% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.49% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и UXJA
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.86%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALT | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 4.64% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 11.35% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 14.58% | -12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 18.40% | -15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 18.40% | -15.12% |
Сравнение комиссий BALT и UXJA
BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UXJA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и UXJA
Ни BALT, ни UXJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BALT and UXJA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXJA has higher volatility (4.64%) compared to BALT (0.86%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs UXJA's -20.01%.
On 1-year performance, UXJA leads with 25.34% vs 7.11% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UXJA has performed better with a 25.34% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.
BALT and UXJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.85% for UXJA.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALT и UXJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор