Сравнение BALT с PJUN
BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and PJUN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June) are both Defined Outcome funds from Innovator - BALT tracks the S&P 500 while PJUN tracks the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BALT returned 7.11%/yr vs 11.01%/yr for PJUN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALT charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for PJUN.
Доходность
Сравнение доходности BALT и PJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALT показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у PJUN с доходностью 2.32%.
BALT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJUN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALT и PJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.19% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.91% |
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 2.32% | 11.62% | 12.40% | 12.28% | -7.75% | 3.82% |
Correlation
The correlation between BALT and PJUN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between BALT and PJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALT vs. PJUN — Ранг доходности на риск
BALT
PJUN
Сравнение BALT c PJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALT | PJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.38 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | 3.10 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.99 | 15.76 | +6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALT и PJUN
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки PJUN в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и PJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALT | PJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -16.31% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -2.79% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | -10.09% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.45% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -1.86% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.55% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и PJUN
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.27%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALT | PJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 2.48% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 4.03% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 4.88% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 8.24% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 9.72% | -6.42% |
Сравнение комиссий BALT и PJUN
BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и PJUN
Ни BALT, ни PJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BALT and PJUN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJUN has higher volatility (2.48%) compared to BALT (0.27%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs PJUN's -16.31%.
On 3-year performance, PJUN leads with 11.01% vs 7.11% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PJUN has performed better with a 11.01% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for PJUN.
BALT and PJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BALT tracks S&P 500, while PJUN tracks S&P 500 Price Return Index. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.79% for PJUN.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALT и PJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор