Сравнение BALT с PJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN).
BALT и PJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. PJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BALT и PJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALT и PJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 0.05% | 11.62% | 12.40% | 12.28% | -7.75% | 3.55% |
Доходность по периодам
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJUN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALT и PJUN
BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PJUN в 0.79%.
Доходность на риск
BALT vs. PJUN — Ранг доходности на риск
BALT
PJUN
Сравнение BALT c PJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALT | PJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.03 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.77 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 10.60 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALT | PJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.78 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между BALT и PJUN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и PJUN
Ни BALT, ни PJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BALT и PJUN
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки PJUN в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и PJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALT | PJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -16.31% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -7.46% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.05% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -1.91% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.25% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и PJUN
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALT | PJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 2.60% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 3.67% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 9.87% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 8.18% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 9.83% | -6.47% |