Сравнение BALT с JULB
BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. BALT is passively managed, while JULB is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALT charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности BALT и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALT показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.33%.
BALT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALT и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.19% | 2.15% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.33% | 2.44% |
Correlation
The correlation between BALT and JULB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALT vs. JULB — Ранг доходности на риск
BALT
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BALT c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALT | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALT и JULB
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALT | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -5.24% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.48% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.83% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALT | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 6.82% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 6.82% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 6.82% | -3.52% |
Сравнение комиссий BALT и JULB
BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и JULB
Ни BALT, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BALT and JULB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.
BALT and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для BALT и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор