Сравнение BALT с JANB
BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. BALT is passively managed, while JANB is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALT charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности BALT и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALT показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 5.24%.
BALT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALT и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.19% | 2.15% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 5.24% | 2.76% |
Correlation
The correlation between BALT and JANB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALT vs. JANB — Ранг доходности на риск
BALT
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BALT c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALT | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALT и JANB
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALT | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -6.52% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.04% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -1.10% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALT | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 7.49% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 7.49% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 7.49% | -4.19% |
Сравнение комиссий BALT и JANB
BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и JANB
Ни BALT, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BALT and JANB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.
BALT and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для BALT и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор