PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BALT с FNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALT с FNOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) and FNOV (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November) are both Defined Outcome funds tracking the S&P 500, from Innovator and FT Vest respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, BALT returned 6.02%/yr vs 9.25%/yr for FNOV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALT charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for FNOV.

Доходность

Сравнение доходности BALT и FNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALT показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у FNOV с доходностью 7.18%.

BALT

1 день
0.04%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
2.38%
С начала года
2.78%
1 год
6.89%
3 года*
7.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

FNOV

1 день
-0.21%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
6.11%
С начала года
7.18%
1 год
16.38%
3 года*
12.90%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALT и FNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		2.78%6.65%9.98%7.45%2.54%0.91%
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November		7.18%14.66%12.48%19.69%-8.88%3.20%

Correlation

The correlation between BALT and FNOV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.75

The correlation between BALT and FNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALT и FNOV

Секторы
BALT
FNOV

Технологии

38.4%
39.0%

Финансовые услуги

11.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.9%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

7.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

BALT
38.4%
FNOV
39.0%

Финансовые услуги

BALT
11.0%
FNOV
11.1%

Коммуникационные услуги

BALT
10.8%
FNOV
10.6%

Потребительский циклический сектор

BALT
10.0%
FNOV
9.9%

Здравоохранение

BALT
8.4%
FNOV
8.3%

Промышленность

BALT
7.9%
FNOV
7.8%

Потребительский защитный сектор

BALT
4.6%
FNOV
4.5%

Энергетика

BALT
3.2%
FNOV
3.1%

Коммунальные услуги

BALT
2.1%
FNOV
2.1%

Недвижимость

BALT
1.8%
FNOV
1.8%

Сырьевые материалы

BALT
1.7%
FNOV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Defined Wealth Shield ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BUFDBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX
Часто сравнивают с FNOV:
FNOV с BUFRFNOV с DDECFNOV с DNOVFNOV с DMAXFNOV с FFEBFNOV с IAPRFNOV с AIOO

Доходность на риск

BALT vs. FNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FNOV
Ранг доходности на риск FNOV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNOV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNOV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNOV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNOV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNOV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALT c FNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BALTFNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.18

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
3.16

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.42

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.00

2.88

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.39

14.95

+7.44

BALT vs. FNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALT на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа FNOV равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALT и FNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BALT и FNOV

Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки FNOV в -24.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и FNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALTFNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-24.41%

+19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-5.71%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-13.11%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.89%

-15.87%

+10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-2.88%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.10%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BALT и FNOV

Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.37%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALTFNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

2.03%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

6.10%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

7.57%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

11.53%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.28%

13.59%

-10.31%

Сравнение комиссий BALT и FNOV

BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FNOV в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALT и FNOV

Ни BALT, ни FNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BALT and FNOV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNOV has higher volatility (2.03%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, BALT dropped -4.89% vs FNOV's -24.41%.

On 5-year performance, FNOV leads with 9.25% vs 6.02% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNOV has performed better with a 9.25% return vs 6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for FNOV.

BALT and FNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.69% for BALT and 0.85% for FNOV.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALT и FNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор