Сравнение BALT с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
BALT и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BALT и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALT и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.57% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
Доходность по периодам
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALT и DMAX
BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
BALT vs. DMAX — Ранг доходности на риск
BALT
DMAX
Сравнение BALT c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALT | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.25 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.38 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.94 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 19.00 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALT | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.25 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.70 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BALT и DMAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и DMAX
BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок BALT и DMAX
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALT | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -3.37% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -2.00% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.86% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.42% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.41% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и DMAX
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALT | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.99% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 1.82% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 3.45% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 3.56% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 3.56% | -0.20% |