Сравнение BALQ с SGOV
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. BALQ is actively managed, while SGOV is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.98%.
BALQ
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 16.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 16.32% | 0.04% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.98% | 0.30% |
Correlation
The correlation between BALQ and SGOV is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGOV
Сравнение BALQ c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 385.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 393.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6,226.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и SGOV
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -0.03% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | 0.00% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -0.00% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и SGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 0.19% | +20.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 0.24% | +20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 0.24% | +20.60% |
Сравнение комиссий BALQ и SGOV
BALQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и SGOV
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.18% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and SGOV have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
BALQ has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 3.80% for SGOV.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while SGOV is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор