Сравнение BALQ с QTEC
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both Nasdaq-100 funds. BALQ is actively managed, while QTEC is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и QTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 32.07%.
BALQ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 15.73%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTEC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -6.22%
- 6 месяцев
- 28.27%
- С начала года
- 32.07%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 21.34%
Сравнение доходности по годам BALQ и QTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 17.54% | 0.04% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 32.07% | -1.27% |
Correlation
The correlation between BALQ and QTEC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. QTEC — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTEC
Сравнение BALQ c QTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | QTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и QTEC
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и QTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -58.86% | +47.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -9.44% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -9.86% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и QTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 27.47% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 29.95% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 27.82% | -6.96% |
Сравнение комиссий BALQ и QTEC
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QTEC в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и QTEC
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности QTEC в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.12% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BALQ and QTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.
BALQ has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 0.01% for QTEC.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.57% for QTEC.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и QTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор