Сравнение BALQ с QBUF
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Nasdaq-100 funds. BALQ is actively managed, while QBUF is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.79%/yr for QBUF.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и QBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у QBUF с доходностью 4.88%.
BALQ
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBUF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и QBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 18.59% | 0.04% |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 4.88% | 0.01% |
Correlation
The correlation between BALQ and QBUF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. QBUF — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QBUF
Сравнение BALQ c QBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | QBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и QBUF
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки QBUF в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и QBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | QBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -8.84% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | 0.00% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.80% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и QBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | QBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 5.25% | +15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 8.35% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 8.35% | +12.27% |
Сравнение комиссий BALQ и QBUF
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QBUF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и QBUF
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как QBUF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.76% | 0.95% |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and QBUF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.
BALQ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.00% for QBUF.
They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.79% for QBUF.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и QBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор