Сравнение BALQ с QB
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. BALQ is actively managed, while QB is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у QB с доходностью 12.42%.
BALQ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 15.73%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALQ и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 17.54% | 0.04% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.42% | -0.53% |
Correlation
The correlation between BALQ and QB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. QB — Ранг доходности на риск
BALQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QB
Сравнение BALQ c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALQ | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALQ и QB
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -3.47% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -0.22% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.42% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 7.03% | +13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 6.91% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 6.91% | +13.95% |
Сравнение комиссий BALQ и QB
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и QB
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности QB в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 6.12% | 0.95% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
BALQ and QB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
BALQ has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 0.77% for QB.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор