Сравнение BALQ с ACWI
BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - BALQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by iShares, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. BALQ is actively managed, while ACWI is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BALQ charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности BALQ и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 12.13%.
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам BALQ и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 12.13% | 0.74% |
Correlation
The correlation between BALQ and ACWI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALQ vs. ACWI — Ранг доходности на риск
BALQ
ACWI
Сравнение BALQ c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 0.43 | +2.39 |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и ACWI
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALQ | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -56.00% | +44.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.83% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -8.61% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и ACWI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALQ | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 12.78% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 16.05% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.11% | +0.92% |
Сравнение комиссий BALQ и ACWI
BALQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и ACWI
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности ACWI в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.38% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BALQ and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for BALQ.
BALQ has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.38% for ACWI.
BALQ is categorized as Nasdaq-100, while ACWI is Global Equities. Their fees differ too: 0.35% for BALQ and 0.32% for ACWI.
Подберите оптимальное распределение для BALQ и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор