PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BALL с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ball Corporation (BALL) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BALL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ball Corporation (BALL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALL и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALL
Ball Corporation		14.31%-2.43%-2.96%14.15%-46.23%4.12%45.19%41.83%22.65%1.79%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BALL показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции BALL уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.48% против 12.24% соответственно.

BALL

1 день
2.13%
1 месяц
-9.11%
С начала года
14.31%
6 месяцев
20.46%
1 год
16.90%
3 года*
4.54%
5 лет*
-5.70%
10 лет*
6.48%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ball Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BALL:
BALL с SPYBALL с BA.LBALL с VOOBALL с CSCOBALL с GPIXBALL с VTIBALL с VONG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BALL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALL
Ранг доходности на риск BALL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.92

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.41

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.41

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

6.61

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALL на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.92

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.61

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.68

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между BALL и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок BALL и ^GSPC

Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BALL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-56.78%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-12.14%

-9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-25.43%

-29.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-33.92%

-21.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.46%

-5.78%

-28.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-10.75%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

2.60%

+8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BALL и ^GSPC

Ball Corporation (BALL) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

5.37%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

9.55%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

18.33%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.19%

16.90%

+13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.15%

18.05%

+10.10%