PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с LCTU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU).

BALI и LCTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. LCTU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и LCTU

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		-4.34%16.96%24.00%11.34%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у LCTU с доходностью -4.34%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LCTU

1 день
0.83%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.35%
1 год
17.34%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с IVVLCTU с QQQLCTU с VONGLCTU с BSJOLCTU с VDC

Сравнение комиссий BALI и LCTU

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%.

BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Доходность на риск

BALI vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALILCTUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.93

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.43

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.44

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

6.59

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTU равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALILCTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.93

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.61

+0.79

Корреляция

Корреляция между BALI и LCTU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и LCTU

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности LCTU в 1.06%

TTM20252024202320222021
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		1.06%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%

Просадки

Сравнение просадок BALI и LCTU

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и LCTU.

Загрузка...

Показатели просадок

BALILCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-25.93%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-12.49%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-5.99%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-6.51%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.72%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и LCTU

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 4.62%, в то время как у BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALILCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.44%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

9.87%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

18.77%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

17.16%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

17.16%

-4.03%