PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 9.12% против 14.64% соответственно.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с FPURXBALFX с VWRL.ASBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий BALFX и PRCOX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

BALFX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.97

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.49

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.29

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

6.07

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.97

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.80

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.11

Корреляция

Корреляция между BALFX и PRCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и PRCOX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и PRCOX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-53.96%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-12.19%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-24.94%

+6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-34.42%

+12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-6.57%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-9.22%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.59%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и PRCOX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.89%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.63%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

9.35%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

18.35%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

17.33%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

18.33%

-7.71%