PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции BALFX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 9.12% против 7.40% соответственно.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с FPURXBALFX с VWRL.ASBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий BALFX и AAAAX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
BALFX
American Funds American Balanced Fund

Доходность на риск

BALFX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.57

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.11

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.91

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

10.22

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.59

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.38

+0.27

Корреляция

Корреляция между BALFX и AAAAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и AAAAX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и AAAAX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, примерно равная максимальной просадке AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-40.47%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-9.55%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-22.62%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-29.41%

+7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-3.53%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-6.89%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.79%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и AAAAX

American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что BALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.27%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.26%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

11.62%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

12.19%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

12.66%

-2.04%