Сравнение BALCX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BALCX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALCX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | -1.33% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -1.31% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
BALCX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.40%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и FRGAX
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
BALCX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
BALCX
FRGAX
Сравнение BALCX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALCX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.33 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.93 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.74 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 7.96 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALCX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.27 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между BALCX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и FRGAX
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 7.69% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и FRGAX
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALCX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -11.77% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -8.53% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -5.02% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -1.62% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.87% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и FRGAX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALCX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.51% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 7.04% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 12.09% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 10.33% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 10.33% | +0.29% |