Сравнение BAK с VOO
BAK (Braskem S.A.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BAK returned -8.04%/yr vs 15.23%/yr for VOO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAK и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAK показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции BAK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -8.04% против 15.23% соответственно.
BAK
- 1 день
- -7.45%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- -29.80%
- 5 лет*
- -29.32%
- 10 лет*
- -8.04%
VOO
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам BAK и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAK Braskem S.A. | 17.97% | -23.58% | -56.24% | -4.13% | -54.66% | 167.19% | -39.12% | -33.13% | -2.63% | 27.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.45% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between BAK and VOO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAK vs. VOO — Ранг доходности на риск
BAK
VOO
Сравнение BAK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braskem S.A. (BAK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAK | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.92 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 13.53 | -13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.15 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.80 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.85 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.88 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок BAK и VOO
Максимальная просадка BAK за все время составила -89.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAK и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.94% | -33.99% | -55.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -8.90% | -28.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.02% | -18.69% | -62.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.42% | -24.52% | -64.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.94% | -33.99% | -55.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.29% | -2.90% | -82.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.30% | -3.69% | -39.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 1.92% | +18.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAK и VOO
Braskem S.A. (BAK) имеет более высокую волатильность в 28.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что BAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.65% | 3.74% | +24.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.92% | 9.30% | +49.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.57% | 12.10% | +62.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.53% | 16.84% | +42.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 18.02% | +41.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAK и VOO
BAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAK Braskem S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.70% | 12.85% | 0.00% | 14.46% | 4.53% | 2.87% | 6.80% | 2.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
BAK and VOO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAK has higher volatility (28.65%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, BAK dropped -89.94% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAK и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор