Сравнение BAK с PBR
BAK (Braskem S.A.) and PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) are both stocks. BAK operates in Chemicals (Basic Materials), while PBR operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BAK returned -11.11%/yr vs 19.10%/yr for PBR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAK и PBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAK показывает доходность -18.64%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 49.43%. За последние 10 лет акции BAK уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: -11.11% против 19.10% соответственно.
BAK
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -27.93%
- 6 месяцев
- -27.49%
- С начала года
- -18.64%
- 1 год
- -27.93%
- 3 года*
- -39.22%
- 5 лет*
- -34.47%
- 10 лет*
- -11.11%
PBR
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 40.42%
- С начала года
- 49.43%
- 1 год
- 48.65%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 33.26%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам BAK и PBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAK Braskem S.A. | -18.64% | -23.58% | -56.24% | -4.13% | -54.66% | 167.19% | -39.12% | -33.13% | -2.63% | 27.32% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 49.43% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
Correlation
The correlation between BAK and PBR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2000 г. | 0.47 |
The correlation between BAK and PBR shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAK:
$956.65M
PBR:
$112.58B
BAK:
-R$22.98
PBR:
$3.16
BAK:
0.07
PBR:
1.21
BAK:
R$66.46B
PBR:
$93.27B
BAK:
R$1.33B
PBR:
$43.47B
BAK:
R$4.31B
PBR:
$41.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAK vs. PBR — Ранг доходности на риск
BAK
PBR
Сравнение BAK c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braskem S.A. (BAK) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAK | PBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.82 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.92 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAK и PBR
Максимальная просадка BAK за все время составила -90.06%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAK и PBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAK | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.06% | -95.62% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -26.86% | -26.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.44% | -28.24% | -50.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.55% | -39.62% | -49.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.06% | -75.13% | -14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.85% | -27.20% | -62.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.47% | -52.62% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.48% | 9.92% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAK и PBR
Braskem S.A. (BAK) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что BAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAK | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.02% | 8.07% | +14.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.63% | 25.59% | +36.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.00% | 31.77% | +45.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.11% | 37.81% | +22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.53% | 46.54% | +12.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAK и PBR
BAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAK Braskem S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.70% | 12.85% | 0.00% | 14.46% | 4.53% | 2.87% | 6.80% | 2.67% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 4.05% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAK и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Braskem S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAK и PBR
BAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Braskem S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 15.20B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 10.60B при выручке в 23.53B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
BAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Braskem S.A. сообщила об операционной прибыли в -304.20M при выручке в 15.20B, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 7.37B при выручке в 23.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
BAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Braskem S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 15.20B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 6.21B при выручке в 23.53B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
BAK and PBR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAK has higher volatility (23.02%) compared to PBR (8.07%). In terms of maximum drawdown, BAK dropped -90.06% vs PBR's -95.62%.
PBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAK и PBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор