PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAK с PBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAK и PBR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BAK с PBR

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Braskem S.A. (BAK) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAK или PBR.

Доходность

Сравнение доходности BAK и PBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Braskem S.A. (BAK) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAK:

-0.87

PBR:

-0.41

Коэф-т Сортино

BAK:

-1.35

PBR:

-0.37

Коэф-т Омега

BAK:

0.86

PBR:

0.95

Коэф-т Кальмара

BAK:

-0.56

PBR:

-0.29

Коэф-т Мартина

BAK:

-1.41

PBR:

-1.11

Индекс Язвы

BAK:

34.84%

PBR:

10.81%

Дневная вол-ть

BAK:

56.53%

PBR:

30.36%

Макс. просадка

BAK:

-87.72%

PBR:

-95.28%

Текущая просадка

BAK:

-84.01%

PBR:

-38.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAK:

$1.69B

PBR:

$73.50B

EPS

BAK:

-$4.13

PBR:

$1.34

Коэффициент PEG

BAK:

-1.31

PBR:

0.24

Коэффициент P/S

BAK:

0.02

PBR:

0.15

Коэффициент P/B

BAK:

181.02

PBR:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

BAK:

$78.95B

PBR:

$76.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAK:

$6.10B

PBR:

$37.58B

EBITDA (12 мес.)

BAK:

-$3.22B

PBR:

$20.94B

Доходность по периодам

С начала года, BAK показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у PBR с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции BAK уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: -3.73% против 15.57% соответственно.

BAK

С начала года

-1.81%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-24.50%

1 год

-48.92%

3 года

-41.47%

5 лет

-15.34%

10 лет

-3.73%

PBR

С начала года

-8.20%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-12.46%

3 года

21.05%

5 лет

36.67%

10 лет

15.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Braskem S.A.

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAK и PBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAK
Ранг риск-скорректированной доходности BAK, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAK c PBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braskem S.A. (BAK) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAK на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа PBR равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAK и PBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAK и PBR

BAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.53%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAK
Braskem S.A.		0.00%0.00%0.00%7.33%12.85%0.00%14.46%4.53%2.95%6.88%2.78%4.27%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		17.53%22.35%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%

Просадки

Сравнение просадок BAK и PBR

Максимальная просадка BAK за все время составила -87.72%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAK и PBR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BAK и PBR

Braskem S.A. (BAK) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что BAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAK и PBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Braskem S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
19.46B
20.82B
(BAK) Общая выручка
(PBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAK и PBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Braskem S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
6.7%
48.0%
(BAK) Валовая рентабельность
(PBR) Валовая рентабельность
BAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Braskem S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 19.46B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.

PBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 9.98B при выручке в 20.82B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

BAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Braskem S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 19.46B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 20.82B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

BAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Braskem S.A. сообщила о чистой прибыли в 698.00M при выручке в 19.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

PBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в -2.78B при выручке в 20.82B, что соответствует чистой рентабельности -13.4%.