Сравнение BAJFINANCE.NS с IBKR
BAJFINANCE.NS (Bajaj Finance Limited) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAJFINANCE.NS in Credit Services, IBKR in Capital Markets. Over the past 10 years, BAJFINANCE.NS returned 29.85%/yr vs 30.95%/yr for IBKR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAJFINANCE.NS и IBKR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAJFINANCE.NS торгуется в INR, в то время как IBKR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBKR были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAJFINANCE.NS показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 49.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAJFINANCE.NS имеют среднегодовую доходность 29.85%, а акции IBKR немного впереди с 30.95%.
BAJFINANCE.NS
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 29.85%
IBKR
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 49.80%
- 6 месяцев
- 48.99%
- 1 год
- 97.94%
- 3 года*
- 75.62%
- 5 лет*
- 49.21%
- 10 лет*
- 30.95%
Сравнение доходности по годам BAJFINANCE.NS и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | -6.94% | 46.42% | -5.95% | 12.40% | -5.07% | 32.19% | 25.62% | 60.66% | 51.09% | 119.91% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 49.80% | 53.38% | 120.93% | 15.93% | 1.50% | 33.73% | 35.02% | -11.83% | 1.28% | 53.58% |
Correlation
The correlation between BAJFINANCE.NS and IBKR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAJFINANCE.NS vs. IBKR — Ранг доходности на риск
BAJFINANCE.NS
IBKR
Сравнение BAJFINANCE.NS c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAJFINANCE.NS | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 6.25 | -6.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 14.63 | -14.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAJFINANCE.NS и IBKR
Максимальная просадка BAJFINANCE.NS за все время составила -90.67%, что больше максимальной просадки IBKR в -56.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJFINANCE.NS и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAJFINANCE.NS | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -56.25% | -34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.74% | -15.75% | -10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -39.29% | +12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -39.29% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.35% | -48.53% | -13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | 0.00% | -16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -20.60% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 6.72% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAJFINANCE.NS и IBKR
Текущая волатильность для Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) составляет 8.60%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что BAJFINANCE.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAJFINANCE.NS | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 11.78% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 27.46% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 37.52% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 34.19% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.84% | 32.82% | +3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAJFINANCE.NS и IBKR
BAJFINANCE.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | 0.00% | 1.13% | 1.06% | 0.82% | 0.61% | 0.29% | 0.38% | 0.28% | 0.30% | 4.10% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAJFINANCE.NS и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bajaj Finance Limited и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAJFINANCE.NS and IBKR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAJFINANCE.NS и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор