Сравнение BAJFINANCE.NS с FUTU
BAJFINANCE.NS (Bajaj Finance Limited) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAJFINANCE.NS in Credit Services, FUTU in Capital Markets. Over the past 5 years, BAJFINANCE.NS returned 9.36%/yr vs -1.98%/yr for FUTU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAJFINANCE.NS и FUTU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAJFINANCE.NS торгуется в INR, в то время как FUTU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUTU были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAJFINANCE.NS показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -36.11%.
BAJFINANCE.NS
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 29.85%
FUTU
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -32.04%
- С начала года
- -36.11%
- 6 месяцев
- -39.29%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 41.36%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAJFINANCE.NS и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | -6.94% | 46.42% | -5.95% | 12.40% | -5.07% | 32.19% | 25.62% | 55.39% |
FUTU Futu Holdings Limited | -36.11% | 115.11% | 54.41% | 35.32% | 3.97% | -3.47% | 354.46% | -28.99% |
Correlation
The correlation between BAJFINANCE.NS and FUTU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAJFINANCE.NS vs. FUTU — Ранг доходности на риск
BAJFINANCE.NS
FUTU
Сравнение BAJFINANCE.NS c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAJFINANCE.NS | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.07 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.19 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAJFINANCE.NS и FUTU
Максимальная просадка BAJFINANCE.NS за все время составила -90.67%, примерно равная максимальной просадке FUTU в -86.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJFINANCE.NS и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAJFINANCE.NS | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -86.58% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.74% | -50.59% | +23.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -50.59% | +23.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -85.97% | +52.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -46.63% | +30.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -44.61% | +27.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 18.49% | -7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAJFINANCE.NS и FUTU
Текущая волатильность для Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) составляет 8.60%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 39.53%. Это указывает на то, что BAJFINANCE.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAJFINANCE.NS | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 39.53% | -30.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 50.92% | -28.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 62.87% | -33.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 72.26% | -44.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.84% | 74.42% | -38.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAJFINANCE.NS и FUTU
BAJFINANCE.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJFINANCE.NS Bajaj Finance Limited | 0.00% | 1.13% | 1.06% | 0.82% | 0.61% | 0.29% | 0.38% | 0.28% | 0.30% | 4.10% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAJFINANCE.NS и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bajaj Finance Limited и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAJFINANCE.NS and FUTU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAJFINANCE.NS и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор