PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAJFINANCE.NS с ADMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAJFINANCE.NS с ADMA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BAJFINANCE.NS (Bajaj Finance Limited) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. BAJFINANCE.NS operates in Credit Services (Financial Services), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, BAJFINANCE.NS returned 29.85%/yr vs 5.39%/yr for ADMA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAJFINANCE.NS и ADMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BAJFINANCE.NS торгуется в INR, в то время как ADMA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADMA были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BAJFINANCE.NS показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -52.35%. За последние 10 лет акции BAJFINANCE.NS превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 29.85% против 5.39% соответственно.

BAJFINANCE.NS

1 день
5.49%
1 месяц
2.47%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-9.73%
1 год
-1.98%
3 года*
9.74%
5 лет*
9.36%
10 лет*
29.85%

ADMA

1 день
-1.99%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-52.35%
6 месяцев
-56.40%
1 год
-57.74%
3 года*
33.38%
5 лет*
42.39%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAJFINANCE.NS и ADMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAJFINANCE.NS
Bajaj Finance Limited		-6.94%46.42%-5.95%12.40%-5.07%32.19%25.62%60.66%51.09%119.91%
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-52.35%11.45%290.92%17.30%204.75%-26.25%-50.02%71.61%-18.80%-41.20%

Correlation

The correlation between BAJFINANCE.NS and ADMA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.03

The correlation between BAJFINANCE.NS and ADMA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bajaj Finance Limited

ADMA Biologics, Inc.

Часто сравнивают с BAJFINANCE.NS:
BAJFINANCE.NS с KOTAKBANK.NSBAJFINANCE.NS с PFC.NSBAJFINANCE.NS с INFY.NSBAJFINANCE.NS с ICICIBANK.NSBAJFINANCE.NS с HDFCLIFE.NSBAJFINANCE.NS с JIOFIN.NSBAJFINANCE.NS с ^BSESN
Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL

Доходность на риск

BAJFINANCE.NS vs. ADMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAJFINANCE.NS
Ранг доходности на риск BAJFINANCE.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJFINANCE.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJFINANCE.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJFINANCE.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJFINANCE.NS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJFINANCE.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAJFINANCE.NS c ADMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAJFINANCE.NSADMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-1.06

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-1.60

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.79

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.95

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

-1.94

+1.76

BAJFINANCE.NS vs. ADMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAJFINANCE.NS на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа ADMA равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAJFINANCE.NS и ADMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAJFINANCE.NS и ADMA

Максимальная просадка BAJFINANCE.NS за все время составила -90.67%, примерно равная максимальной просадке ADMA в -89.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJFINANCE.NS и ADMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAJFINANCE.NSADMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.67%

-89.36%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.74%

-60.62%

+33.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-65.42%

+38.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-65.42%

+32.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.35%

-84.33%

+21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-62.70%

+46.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-48.97%

+32.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

30.70%

-19.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BAJFINANCE.NS и ADMA

Текущая волатильность для Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) составляет 8.60%, в то время как у ADMA Biologics, Inc. (ADMA) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что BAJFINANCE.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAJFINANCE.NSADMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

10.16%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.61%

45.45%

-22.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.04%

54.51%

-25.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

58.90%

-30.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.84%

68.83%

-32.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAJFINANCE.NS и ADMA

Ни BAJFINANCE.NS, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAJFINANCE.NS
Bajaj Finance Limited		0.00%1.13%1.06%0.82%0.61%0.29%0.38%0.28%0.30%4.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAJFINANCE.NS и ADMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bajaj Finance Limited и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BAJFINANCE.NS значения в INR, ADMA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BAJFINANCE.NS and ADMA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAJFINANCE.NS и ADMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор