PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAICX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAICX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BAICX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAICX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio		-0.86%11.53%7.19%9.24%-12.42%6.61%6.34%13.61%-3.78%8.79%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции BAICX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 3.41% соответственно.

BAICX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.64%
1 год
8.34%
3 года*
7.86%
5 лет*
3.39%
10 лет*
4.94%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Multi-Asset Income Portfolio

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с BAICX:
BAICX с FMSDXBAICX с BUFHXBAICX с FOCIXBAICX с NEFRXBAICX с GGIZXBAICX с LSSAXBAICX с SPHY
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с SIEMXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий BAICX и SICIX

BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

BAICX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAICX
Ранг доходности на риск BAICX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAICX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAICX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAICX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAICX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAICX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAICX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAICXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.75

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.34

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.40

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

9.65

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAICX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAICX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAICX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAICXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.75

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.78

-0.11

Корреляция

Корреляция между BAICX и SICIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAICX и SICIX

Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio		5.93%6.26%5.85%4.20%4.21%4.90%4.07%4.69%5.28%4.60%4.71%5.34%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок BAICX и SICIX

Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAICXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-27.62%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-2.73%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-10.94%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.76%

-11.61%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-1.95%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.59%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.68%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BAICX и SICIX

BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что BAICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAICXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

1.35%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

2.10%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

3.68%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.17%

3.88%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

3.90%

+2.10%