PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с DODEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с DODEX

Последнее обновление 9 апр. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) и DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) — оба фонды: BAI — это Technology Equities, активно управляемый iShares, а DODEX — Emerging Markets Diversified под управлением Dodge & Cox. За последний год BAI показал 95.57% против 58.22% у DODEX. Корреляция 0.54 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BAI взимает 0.55% в год против 0.70% у DODEX.

Доходность

Сравнение доходности BAI и DODEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у DODEX с доходностью 7.17%.

BAI

1 день
7.13%
1 месяц
9.79%
С начала года
11.83%
6 месяцев
6.11%
1 год
95.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DODEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.67%
1 год
58.22%
3 года*
19.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и DODEX

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		11.83%25.22%8.06%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		7.17%38.64%-6.38%

Корреляция

Корреляция между BAI и DODEX составляет 0.54 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.54

Сравнение комиссий BAI и DODEX

BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DODEX в 0.70%.

DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с BAI:
BAI с CHATBAI с PRMTXBAI с SMHBAI с BGSAXBAI с AISBAI с ASMHBAI с PXQ
Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с SCHDDODEX с DODFXDODEX с DODBXDODEX с EELVDODEX с QTERX

Доходность на риск

BAI vs. DODEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c DODEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIDODEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.83

3.93

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

5.03

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.74

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.84

3.80

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.86

14.71

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. DODEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODEX равному 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и DODEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIDODEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.93

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.42

+0.53

Просадки

Сравнение просадок BAI и DODEX

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и DODEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIDODEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-37.01%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-10.97%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.12%

+8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-13.18%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

2.84%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и DODEX

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIDODEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

6.20%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

11.20%

+15.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.23%

14.85%

+19.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.89%

16.72%

+18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.89%

16.72%

+18.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и DODEX

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности DODEX в 2.64%

TTM20252024202320222021
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.61%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.64%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%