PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с BGSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с BGSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both Technology Equities funds. Over the past year, BAI returned 92.05% vs 66.29% for BGSAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BAI charges 0.55%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.

Доходность

Сравнение доходности BAI и BGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 51.62%, что значительно выше, чем у BGSAX с доходностью 43.12%.

BAI

1 день
-2.36%
1 месяц
12.75%
С начала года
51.62%
6 месяцев
47.76%
1 год
92.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGSAX

1 день
-0.60%
1 месяц
18.13%
С начала года
43.12%
6 месяцев
41.03%
1 год
66.29%
3 года*
40.37%
5 лет*
17.34%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и BGSAX

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		51.62%25.22%8.06%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		43.12%19.63%6.64%

Correlation

The correlation between BAI and BGSAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.93

The correlation between BAI and BGSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI
Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с VUG

Доходность на риск

BAI vs. BGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIBGSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.75

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.36

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

3.68

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

11.03

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. BGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGSAX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIBGSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.45

+1.16

Просадки

Сравнение просадок BAI и BGSAX

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и BGSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAIBGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-73.75%

+39.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-18.49%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-0.60%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-26.37%

+19.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

6.15%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и BGSAX

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAIBGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

9.20%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.29%

20.28%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

24.74%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.08%

27.75%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

25.87%

+9.21%

Сравнение комиссий BAI и BGSAX

BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и BGSAX

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности BGSAX в 9.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.18%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		9.47%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BAI and BGSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAI has higher volatility (11.64%) compared to BGSAX (9.20%). In terms of maximum drawdown, BAI dropped -34.09% vs BGSAX's -73.75%.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAI и BGSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор