PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAI с BGSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAI с BGSAX

Последнее обновление 9 апр. 2026 г.

BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) и BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) — оба фонда категории Technology Equities. За последний год BAI показал 95.57% против 51.86% у BGSAX. Корреляция 0.93 указывает на значительное пересечение по экспозиции. BAI взимает 0.55% в год против 1.20% у BGSAX.

Доходность

Сравнение доходности BAI и BGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BAI показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у BGSAX с доходностью -2.10%.

BAI

1 день
7.13%
1 месяц
9.79%
С начала года
11.83%
6 месяцев
6.11%
1 год
95.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGSAX

1 день
1.44%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-6.23%
1 год
51.86%
3 года*
27.95%
5 лет*
7.99%
10 лет*
21.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAI и BGSAX

2026 (YTD)20252024
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		11.83%25.22%8.06%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		-2.10%19.63%6.64%

Корреляция

Корреляция между BAI и BGSAX составляет 0.93 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.93

Сравнение комиссий BAI и BGSAX

BAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.

BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Часто сравнивают с BAI:
BAI с CHATBAI с PRMTXBAI с SMHBAI с AISBAI с ASMHBAI с PXQBAI с DODEX
Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с SFLNXBGSAX с VOOBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с VUG

Доходность на риск

BAI vs. BGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAI c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAIBGSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.83

1.86

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

2.65

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.84

1.72

+4.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.86

5.17

+10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAI vs. BGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAI на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа BGSAX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAI и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAIBGSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.86

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.39

+0.56

Просадки

Сравнение просадок BAI и BGSAX

Максимальная просадка BAI за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAI и BGSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAIBGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.09%

-73.75%

+39.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-18.49%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.78%

+10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-26.52%

+18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

6.16%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BAI и BGSAX

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что BAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAIBGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

10.32%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

19.45%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.23%

27.72%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.89%

27.43%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.89%

25.61%

+9.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAI и BGSAX

Дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности BGSAX в 13.84%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.61%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		13.84%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%