Сравнение BAGY с FLQL
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. BAGY is actively managed, while FLQL is passively managed. Over the past year, BAGY returned -41.99% vs 24.46% for FLQL. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for FLQL.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и FLQL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у FLQL с доходностью 14.90%.
BAGY
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -10.50%
- С начала года
- -22.78%
- 1 год
- -41.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.85%
FLQL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 12.79%
- С начала года
- 14.90%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $100.01K | $80.09K | $153.62K | |
| $6.00M | $6.22M | $6.54M |
Сравнение доходности по годам BAGY и FLQL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -22.78% | -8.33% |
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 14.90% | 25.05% |
Correlation
The correlation between BAGY and FLQL is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. FLQL — Ранг доходности на риск
BAGY
FLQL
Сравнение BAGY c FLQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | FLQL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.31 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.72 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 12.05 | -13.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и FLQL
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки FLQL в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и FLQL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | FLQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -33.64% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -9.05% | -41.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -0.31% | -45.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -3.99% | -19.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.72% | 2.03% | +30.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и FLQL
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | FLQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 4.77% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.33% | 11.58% | +21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 14.10% | +29.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.59% | 16.34% | +24.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.59% | 17.49% | +23.10% |
Сравнение комиссий BAGY и FLQL
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLQL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и FLQL
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.29%, что больше доходности FLQL в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 54.29% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 1.01% | 1.10% | 1.13% | 1.50% | 2.07% | 1.81% | 1.99% | 1.78% | 1.82% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and FLQL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (9.41%) compared to FLQL (4.77%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs FLQL's -33.64%.
On 1-year performance, FLQL leads with 24.46% vs -41.99% for BAGY. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLQL has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLQL has performed better with a 24.46% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 54.29%, compared with 1.01% for FLQL.
BAGY is categorized as Derivative Income, while FLQL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Amplify and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.15% for FLQL.
FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и FLQL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор