PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGY с FLQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGY с FLQL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. BAGY is actively managed, while FLQL is passively managed. Over the past year, BAGY returned -37.04% vs 29.48% for FLQL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for FLQL.

Доходность

Сравнение доходности BAGY и FLQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGY показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у FLQL с доходностью 12.66%.

BAGY

1 день
-2.73%
1 месяц
-20.28%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-24.70%
1 год
-37.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLQL

1 день
-0.08%
1 месяц
5.00%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.48%
3 года*
23.56%
5 лет*
14.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGY и FLQL

2026 (YTD)2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-21.90%-8.88%
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		12.66%24.35%

Correlation

The correlation between BAGY and FLQL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов BAGY и FLQL

Секторы
BAGY
FLQL

Финансовые услуги

26.5%
9.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

1.0%

Здравоохранение

-

10.5%

Промышленность

-

10.0%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

-

34.3%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

BAGY
26.5%
FLQL
9.9%

Сырьевые материалы

BAGY

-

FLQL
1.7%

Коммуникационные услуги

BAGY

-

FLQL
12.2%

Потребительский циклический сектор

BAGY

-

FLQL
11.5%

Потребительский защитный сектор

BAGY

-

FLQL
4.4%

Энергетика

BAGY

-

FLQL
1.0%

Здравоохранение

BAGY

-

FLQL
10.5%

Промышленность

BAGY

-

FLQL
10.0%

Недвижимость

BAGY

-

FLQL
2.9%

Технологии

BAGY

-

FLQL
34.3%

Коммунальные услуги

BAGY

-

FLQL
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI
Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с VIGFLQL с COWZFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPST

Доходность на риск

BAGY vs. FLQL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 22
Ранг коэф-та Мартина
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGY c FLQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGYFLQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.31

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
3.24

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.42

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.27

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

15.42

-16.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGY vs. FLQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGY на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа FLQL равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGY и FLQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGYFLQLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.31

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.86

-1.52

Просадки

Сравнение просадок BAGY и FLQL

Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что больше максимальной просадки FLQL в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и FLQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGYFLQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.52%

-33.64%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.52%

-9.05%

-38.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.06%

-0.08%

-44.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.61%

-4.04%

-15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.28%

1.92%

+24.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGY и FLQL

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGYFLQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

3.19%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.39%

10.21%

+23.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.93%

12.85%

+29.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.86%

16.12%

+24.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

17.50%

+23.36%

Сравнение комиссий BAGY и FLQL

BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLQL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGY и FLQL

Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.25%, что больше доходности FLQL в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		58.25%30.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.01%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%

Часто задаваемые вопросы

BAGY and FLQL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGY has higher volatility (9.89%) compared to FLQL (3.19%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -47.52% vs FLQL's -33.64%.

On 1-year performance, FLQL leads with 29.48% vs -37.04% for BAGY. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLQL has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLQL has performed better with a 29.48% return vs -37.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.

BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 1.01% for FLQL.

BAGY is categorized as Derivative Income, while FLQL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Amplify and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.15% for FLQL.

FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGY и FLQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор