PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAGY с CNBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAGY с CNBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while CNBS is a Cannabis fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -38.27% vs 91.63% for CNBS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for CNBS.

Доходность

Сравнение доходности BAGY и CNBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGY показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у CNBS с доходностью 4.70%.

BAGY

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.92%
С начала года
-24.09%
6 месяцев
-26.66%
1 год
-38.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNBS

1 день
6.54%
1 месяц
0.77%
С начала года
4.70%
6 месяцев
26.27%
1 год
91.63%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-32.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGY и CNBS

2026 (YTD)2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-24.09%-8.88%
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		4.70%54.88%

Correlation

The correlation between BAGY and CNBS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.23

Сравнение распределения секторов BAGY и CNBS

Секторы
BAGY
CNBS

Финансовые услуги

26.5%
1.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

63.1%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

13.8%

Технологии

-

10.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BAGY
26.5%
CNBS
1.9%

Сырьевые материалы

BAGY

-

CNBS

-

Коммуникационные услуги

BAGY

-

CNBS

-

Потребительский циклический сектор

BAGY

-

CNBS
3.4%

Потребительский защитный сектор

BAGY

-

CNBS
7.0%

Энергетика

BAGY

-

CNBS

-

Здравоохранение

BAGY

-

CNBS
63.1%

Промышленность

BAGY

-

CNBS
0.1%

Недвижимость

BAGY

-

CNBS
13.8%

Технологии

BAGY

-

CNBS
10.7%

Коммунальные услуги

BAGY

-

CNBS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Amplify Seymour Cannabis ETF

Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI
Часто сравнивают с CNBS:
CNBS с MSOSCNBS с MJCNBS с YOLOCNBS с MSOXCNBS с VTCNBS с QQQCNBS с NVDY

Доходность на риск

BAGY vs. CNBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 11
Ранг коэф-та Мартина
CNBS
Ранг доходности на риск CNBS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNBS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGY c CNBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAGYCNBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.88

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
2.02

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.24

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.80

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

3.30

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAGY vs. CNBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа CNBS равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGY и CNBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAGYCNBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.88

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.39

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BAGY и CNBS

Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что меньше максимальной просадки CNBS в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и CNBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAGYCNBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.52%

-95.71%

+48.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.52%

-51.25%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.60%

-90.88%

+44.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.71%

-71.27%

+51.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

27.83%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGY и CNBS

Текущая волатильность для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) составляет 9.89%, в то время как у Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что BAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAGYCNBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

18.65%

-8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.87%

76.84%

-43.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

105.28%

-63.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.86%

64.80%

-23.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

61.37%

-20.51%

Сравнение комиссий BAGY и CNBS

BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CNBS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGY и CNBS

Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.93%, тогда как CNBS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		59.93%30.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		0.00%0.00%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%

Часто задаваемые вопросы

BAGY and CNBS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNBS has higher volatility (18.65%) compared to BAGY (9.89%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -47.52% vs CNBS's -95.71%.

On 1-year performance, CNBS leads with 91.63% vs -38.27% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAGY has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNBS has performed better with a 91.63% return vs -38.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for CNBS.

BAGY has the higher dividend yield at 59.93%, compared with 0.00% for CNBS.

BAGY is categorized as Derivative Income, while CNBS is Cannabis. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.75% for CNBS.

CNBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGY и CNBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор